什么是趋势跟踪？ - 趋势追随者如何在 Exness 中赚钱？
作为初学者，它们是可以遵循的最佳策略，因为它们通常很容易实施。通过使用它们，您还可以了解市场如何运作并获利。
许多交易者、初学者和专业人士都依赖趋势。有些人甚至说你可以只靠一种模式谋生，也就是说，如果你知道如何使用它。
这并不意味着趋势交易总是很容易。
您可能听说过“趋势是您的朋友”这句话。
但是，还有另一个短语也是正确的； “趋势是你的朋友，直到它弯曲结束。”专业交易员 Ed Seykota 的妙语。
什么是趋势跟踪？
趋势跟踪是一种交易方法，旨在通过适当的风险管理来捕捉所有市场的趋势。
你想知道：
为什么趋势跟踪有效？
原因很简单。
市场是由情绪、贪婪和恐惧驱动的。
当任何一方处于控制之中时，就会出现趋势，趋势追随者可以利用这种现象。
我绝对相信价格走势模式正在重复。它们是反复出现的重复模式，略有变化。这是因为市场是由人驱动的，人性是永远不变的。– 杰西利弗莫尔
以下是一些进一步验证趋势跟踪的研究：
- M Potters 的研究证明，趋势跟踪在过去 200 年中是有利可图的
- 凯瑟琳·M·卡明斯基 (Kathryn M. Kaminski) 的研究证实，趋势跟踪在危机时期很有效
- 跟随趋势 Andreas Clenow 解释了对冲基金和专业交易员如何始终超越传统投资策略
现在：
在这种交易方法的背后，是每一个成功的趋势追随者都必须遵循的 5 条交易原则。
秘诀一：高买高卖
想象：
你走进一家超市，看到正在出售苹果，1 美元 3 个。所以，你会得到一些苹果作为美味的健康零食。
第二天…
您回到超市，发现现在正在出售相同的苹果，5 美元 3 个。
你会买吗？
可能不是因为价格太高。您宁愿等待价格下降，或寻找其他替代品。
现在你想知道：
买苹果和交易有什么关系？
很多。
因为您对购买苹果的态度会影响您的交易努力。
这就是我的意思……
超买 (美元/日元):
价格反弹（美元/日元）：
超卖 (欧元/美元):
更多超卖（欧元/美元）：
要点是……
市场永远不会太高而不能做多，也不会太低而不能做空。
秘诀二：跟随价格
你想是对的。
很高兴知道您称市场的顶部和底部。
然而，当您开始对市场做出预测时，您的判断就会蒙上阴影，并且您会开始失去市场的客观性。
这会导致致命的交易错误，例如：
- 拒绝承担损失，因为你想做对
- 平均你的损失，因为你现在可以“更便宜”地得到它
- 报复性交易，因为你想挽回损失
现在，你应该怎么做呢？
作为交易者，你能做的最好的事情就是跟随价格。
这就是我的意思……
上升趋势 (NAS100USD)：
(XCU/USD) 的下跌趋势：
有什么要点？
如果您注意到价格正在形成更高的低点，并且阻力不断被突破，那么它很可能是一个上升趋势。你应该期待很长时间。
如果您注意到价格形成更低的低点，并且支撑不断被打破，那么它很可能是一个下降趋势。你应该看空。
秘诀 3：用一小部分交易资金冒险
想象：
您的交易系统在 50% 的时间内以 1:2 的风险回报率获胜。
你有一个假设的结果 LLLLWWWW
这是一个有利可图的系统，对吧？
这取决于。
如果你用 30% 的资金来冒险，你会在第 4 笔交易中失败 (-30 -30 -30 -30 = -120%)
但…
如果您用 1% 的资金冒险，您将获得 4% 的收益（-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%）
拥有一个没有适当风险管理的成功系统不会让你有任何进展。
您需要一个具有适当风险管理的成功系统。
别忘了……
从破产风险中恢复不是线性的，如果太深则可能无法恢复。
如果您损失了 50% 的资本，您需要赚回 100% 才能实现收支平衡。是的，你没看错。100%，不是 50%。
这就是为什么你总是想拿你的一小部分资金去冒险，尤其是当你的胜率低于 50% 时。
那么，您到底应该冒险多少呢？
这取决于您的胜率、回报风险和您的风险承受能力。我建议每笔交易的风险不超过 1%。
秘密#4：没有利润目标，所以你可以驾驭大趋势
虽然趋势追随者没有利润目标，但这并不意味着我们不退出我们的交易。
我们使用追踪止损机制退出交易，而不是像支撑阻力等那样设定利润目标。
这里有几个例子......
支持获利 (UKOIL)：
(UKOIL) 的追踪止损：
阻力获利 (XAU/USD)：
(XAU/USD) 的追踪止损：
追踪止损的一些方法是：
- 移动平均交叉
- 收盘价超过移动平均线
- 价格结构的打破
- 突破趋势线
- 远离波峰/波谷的ATR数
如果您想了解更多信息，这里有13 种退出交易以降低风险和最大化利润的方法。
趋势跟踪最难的部分是驾驭你的赢家。因为在试图驾驭趋势的同时，您会看到许多小赢变成输。
这导致中奖率低，但风险回报高。
秘诀 5：交易所有市场以增加捕捉趋势的几率
市场花更多的时间在范围内而不是趋势上。因此，观察各种市场以增加捕捉趋势的几率是有意义的。
趋势追随者交易货币、农产品、金属、债券、能源、指数、橙汁、五花肉等一切事物。
如果您还记得的话，大多数主要货币在2014 年上半年都在波动……
但如果你观察更多的市场，你就能捕捉到一个趋势……
（欧元/美元）的低波动性：
(AUD/USD) 的低波动性：
(DE10YBEUR) 的适当波动和趋势：
(SPX) 的适当波动：
关键要点是什么？
跨不同市场进行交易有助于减少亏损并提高盈利能力。
这是趋势追随者成功背后的最大秘密之一。
现在，您可能想知道：
趋势追随者如何赚钱？
想象一下：
过去 6 个月，一家名为 Orange 的公司股价一直走高。
Orange 目前的交易价格为 100 美元，您认为它被高估了。您决定以 100 美元的价格做空 1000 股 Orange，利润目标为 90 美元，不设止损。
您将此交易原则应用于您交易的所有市场。没有止损的微利目标。
你认为会发生什么？
你会经常赢，但最终，会有一笔交易对你不利，直到你炸毁你的交易账户。
现在想象……
如果我在你的交易对面怎么办？
我经常会输，但我需要的只是一笔交易来挽回一切，甚至更多。
这是导致您爆仓的同一笔交易。
举几个现实生活中的例子：
- 长期资本管理公司的倒闭
- 贝尔斯登的毁灭
- 2008年金融危机
这些事件导致投资者和交易员损失了大量资金。但在零和游戏中，有人输，有人赢。
赢家恰好是趋势追随者。这是我们的优势。
趋势跟踪的不同方法
趋势跟踪可以进一步分为两种不同的方法。
- 系统交易
- 全权委托交易
系统交易
系统交易定义了决定进入、退出、风险管理和交易管理的规则。
这种方法被 Dunn、Winton 和 MAN AHL 等大型对冲基金广泛采用。
尽管系统交易是自动化的，但经理仍然必须做出关键决策。
像……这样的决定
- 风险有多大
- 交易哪些市场
经理必须决定接受多少风险，玩哪个市场，以及如何积极地增加和减少交易基础作为权益变化的函数。这些决定非常重要——通常比交易时机更重要。– 埃德塞科塔
全权委托交易
全权委托交易具有较少定义的规则来决定进入、退出、风险管理和交易管理。
它需要交易者的注意力，根据技术分析进行交易，并进行更多干预。
这种方法被较小的个体交易者广泛采用。
尽管全权委托交易更加主观，但它仍然受到交易计划的指导。
所以继续……
趋势跟踪交易策略
现在您已经了解了趋势跟踪的 5 个秘诀。让我们利用这些信息并制定交易策略。
要制定趋势跟踪策略，需要回答以下 7 个问题：
- 您在哪个时间范围内交易
- 您在每笔交易中冒多少风险
- 您交易哪些市场
- 您的交易策略的条件是什么
- 你会从哪里进入
- 如果你错了你会从哪里退出
- 如果你是对的，你会在哪里退出
大体时间
您必须选择适合您的个性和日程安排的时间范围。
如果您是从事日常工作的人，则适合交易 4 小时图和日线图。
风险管理
您必须在每笔交易中用您的一小部分资产承担风险，才能在固有的亏损中幸存下来。将每笔交易的损失控制在不超过 1%。
市场宇宙
您应该能够交易来自这 5 个行业的大约 60 个市场。
- 农产品
- 货币
- 股票
- 费率
- 非农产品
跟随交易策略的自主趋势
如果 200ma 指向更高并且价格高于它，那么它是一个上升趋势（交易条件）。
如果是上升趋势，则等待动态支撑的“两次测试”（使用 20 50 周期移动平均线）。
如果价格测试动态支撑两次，则在第三次测试（您的入场）上做多。
如果做多，则从您的入场点设置 2 个 ATR 的止损（如果您错了，您的出场点）。
如果价格对您有利，则在蜡烛收盘价超过 50ma 时获利了结（如果您是对的，您就退出）。
下降趋势则相反。
这里有几个例子......
在 (XAU/USD) 上获胜的交易：
在 (UKOIL) 上获胜的交易：
亏损交易（澳元/美元）：
如果您希望在交易中减少主观性，那么请考虑这种交易方式……
有效的系统趋势跟踪系统
交易规则
- 当价格收于过去 200 天的最高价时做多
- 当价格收于过去 200 天的最低价时做空
- 追踪止损为 6 ATR
- 每笔交易的风险为您资本的 1%
交易市场
- 金、铜、银、钯、铂
- 标普 500、欧元/日元、欧元/美元、墨西哥比索、英镑
- 美国国债、BOBL、BUXL、BTP、10 年期加拿大债券
- 取暖油、小麦、玉米、木材、糖
回测结果
- 交易数量：937 笔交易
- 胜率：42.8%
- 年回报率：9.89%
- 最大回撤 24.12%。
专家提示：
如果您交易更多的市场，您可以提高回报并减少回撤。
现在您可能想知道……“趋势跟踪对股票有效吗？”
是的，趋势跟踪可以应用于股票市场，但有一些例外……
#1：避免做空股票，因为从长远来看，股市处于上升趋势。因此，保持多头或现金（并避免卖空）更有利可图。
#2：有一个过滤器来对股票进行排名，因为有成千上万的股票可供选择，您需要决定要交易哪些股票。
这是一个简单的股票市场趋势跟踪系统……
交易规则
- 当一只股票触及 50 周高点时做多
- 设置 20% 的追踪止损
- 如果可供选择的股票太多，则选择过去50周内价格涨幅最大的前20只股票
- 购买最多 20 只股票，每只股票的资金分配不超过 5%
交易市场
- 来自罗素 1000 指数的股票
回测结果：
- 交易数量：707 笔交易
- 中奖率：48.66%
- 年回报率：12.81%
- 最大回撤 40.75%。
专家提示：
如果添加趋势过滤器，则可以提高收益并减少回撤。
你有它。
趋势跟踪系统，可让您在牛熊市中获利。
老实说，您最不关心该策略。相反，您应该专注于您的风险管理、市场范围和交易一致性。
**免责声明：我不会对因使用这些交易策略而产生的任何利润或损失负责。过去的表现并不代表未来的表现。在拿辛苦赚来的钱冒险之前，请先做好自己的尽职调查。
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